觊时娱乐共羸欢乐

设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
咨询热线:

产品展示

当前位置:主页 > 产品案例 >

股指期货与现货指数之间的无风险套利案例分析

文章作者:admin 添加时间:2019-07-13 12:51 来源:未知 浏览次数:
股指期货与现货指数之间的无风险套利案例分析
  • 产品名称:股指期货与现货指数之间的无风险套利案例分析
  • 产品简介:例如:买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,现在市场价值为75万港元,对应于恒生指数15200点(恒指期货合约的乘数为50港元),比理论指数15124点高76点。假定市场年利率为6%,且预计一个月后可

产品介绍:

  例如:买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,现在市场价值为75万港元,对应于恒生指数15200点(恒指期货合约的乘数为50港元),比理论指数15124点高76点。假定市场年利率为6%,且预计一个月后可收到5000元现金红利。

  步骤1:卖出一张恒指期货合约,成交价位15200点,以6%的年利率贷款75万港元,买进相应的一揽子股票组合;

  步骤3:再过两个月,到交割期。这时在期现两市同时平仓。(期现交割价格是一致的)

  声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,

  和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 特此声明:广告商的言论与行为均与南方财富网无关

相关产品:

Copyright © 2013 觊时娱乐共羸欢乐,凯时娱乐手机网站,凯时娱乐app,凯时娱乐手机下载 All Rights Reserved 网站地图